Bollinger Bands Momentum Modell Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvecklaren John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend-efterföljande handelsstrategi baserad på Bollinger Bands Research Mål Prestationsverifiering av 3-fassmodellen lång kort neutral. Specifikation Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Trade Setup Långa affärer Stäng jag 1 UpperBand i 1 Korta affärer Stäng jag 1 LowerBand i 1 Index i. Köpbar handel Handel Långa affärer Ett köp på det öppna placeras efter en hausseformad korta affärsförbindelser En försäljning vid det öppna placeras efter en bearish Setup Trade Exit Tabell 1 Portfölj 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer råvaror, valutor, räntor och aktieindex. Data 36 år sedan 1980 Testplattform MATLAB. II Känslighetstest. Alla 3-D-diagram följs av 2-D konturdiagram för vinst Faktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent Lönsam Trades och Avg Win Avg Förlust Ratio Den slutliga bilden visar känsligheten av Equity Curve. Tested Vari Ables MALength StDev Definitioner Tabell 1.Figur 1 Portfolio Performance Inputs Tabell 1 Commission Slippage 0.Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och den observation som Volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt trodde vid tiden. Bollinger Bands syfte är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priserna höga i övre bandet och låga i nedre bandet. Denna definition kan hjälpa till i stränga Mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis Ett enkelt glidande medelvärde, som fungerar som bas för övre bandet och lägre band Intervallet mellan de övre och nedre banden och mitten Bandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Uppge dig för att ta emot tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete. Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-abonnentområdet. Februari 2017 Utdrag Aktuellt Outlook. Vår nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinternaler är starka, deltagande är bred och tillväxt Lockar intresse Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrande i media är ofta negativt, vilket tyder på att ou R haustisk uppfattning är ingenstans nära att vara allmänt accepterad En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än En annan potentiell negativ, ökande räntor, Verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Features. Trading band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna av kuvertet som vi är intresserade av Är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserat på pris som berör band. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller Lågt i relativ grund Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en defini Vad vi handlar om Handelsband är linjer ritade i och runt pristrukturen för att bilda ett kuvert Det är prissättningen nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på I teknisk litteratur finns i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av Olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert runt priset blivit populärt , Ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average D JIA Medelvärdet som används är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera genomsnittsvärdet med 1 Plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnittet och de mest populära procentsatserna ligger inom kategorin 3 5 till 4 0. Den nästa stora innovationen kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som, för att försöka hitta sätt att få marknaden att bestämma bandet bredder Snarare än det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare, föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21 dagars genomsnitt och föreslog Att banden borde innehålla 85 av data Således flyttas banden upp 3 och nedåt med 2 Bomar-banden var resultatet. Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden. I en hållbar tjurrörelse ökar bandets bredd Kommer att expandera och det lägre bandbreddet kommer att bli kontrakterat Det motsatta gäller på en björnmarknad Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådningen på marknaden är alltid en bättre inställning än att säga Marknaden vad man ska göra I slutet av 1970-talet, när man handlade med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, inriktades mig på volatilitet som nyckelfaktor till volatilitet, då vände jag mig om för att skapa en egen strategi för handel Band jag testade några volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Som res Bollinger Bands är extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands uppskattade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som De som används för det enkla glidande medlet I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den medellångsiktiga trenden. Notera att många reverseringar inträffar nära banden Och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, höga, låga, nära stängda 4, är en annan För att upprätthålla tydlighet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus är på mellannivå men kort och l Otillräckliga applikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands Det är beskrivande av den medellångsiktiga trenden och har uppnått bred acceptans. Den korta trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs ska vara beskrivande för Vald tidsram Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första draget uppifrån en botten om Medelvärdet penetreras av korrigeringen, då är medelvärdet för kort om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att prova Ide stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när Omständigheter tvingar mig att göra det Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan 10 perioder en och nio tiondelar gör Jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Middle Band 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10 - dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär immateriella, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem varje månad och Kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradag basis. Tags of the Upp Er och Lower Bands Trading bands svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram Inom vilket pris det kan vara relaterat till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade stater Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, Sälja och fortsätta signaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom band. Om priskoderna övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatorn Åtgärden bekräftar inte att det skiljer sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal Var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till Den första toppen, bara i förhållande till banden. Det här hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är konversen sannolikt för låga. Beräknad bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan Vara till stor hjälp med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som begränsas av 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför Av banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på underbandet Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lower band. Indicator B le Ts oss jämför prisåtgärder för indikatoråtgärder På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI stannar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför bandet, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpssignalen bekräftades av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg , Vilket ger oss ett bekräftat köp signal. upperband - lägre band. Tradingband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaden kraftfullt Bandwidth, en annan indikator härledd från Bollinger Bands kan också vara intresserad Handlare Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel, en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till Spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet Är helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer, som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra, är ett perfekt exempel. Så en indikator härrör från stängningskurser, en annan från volymen och den sista från prisklassen Skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurserna och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer Utan att gå i problem Bland indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val Clos Pris och volym kombineras för att producera volymbalansen, ett annat bra val Slutligen prissätter och volymen för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde Har valts också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med Band sig själva i vissa tidsramar Bottom line är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra åtgärden från en annan indikator, så länge den inte är kolinär med First. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som täckte användningen av Bollinger Bands var upptagna från q Uestions användare har ofta frågat och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra Prisåtgärder och indikatoråtgärder för att nå stränga köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, mellanmarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade Till varandra En momentumindikator kan till exempel komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum shift , Etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En märke av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE in-a Nd-of-sig en köp signal. In trendande marknader pris kan och går gå upp det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Closes utanför Bollinger Bands är initialt fortsättningssignaler, inte backningssignaler Detta har varit grunden för Många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärde och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Genomsnittlig utplacering som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är längre måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 Perioder till 2 1 vid 50 perioder Likaså, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Itional Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar Baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriser är icke - Normal och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. B har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på En indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. Bandbredden har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla Längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med Det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment